Нацбанк змінив порядок оцінки стійкості банків і банківської системи
Національний банк оновив порядок проведення оцінки стійкості банків і банківської системи, узгодивши його з новим механізмом встановлення підвищених пруденційних нормативів.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Основні підходи до оцінки стійкості залишилися незмінними.
Як і раніше, вона проходитиме у три етапи:
- оцінка якості активів (Asset Quality Review, AQR), яку для всіх банків проводитимуть незалежні аудитори;
- екстраполяція результатів AQR на всі банки (за потреби);
- стрес-тестування найбільших банків за базовим і несприятливим макроекономічними сценаріями.
Для банків, оцінка яких здійснюватиметься лише у два етапи, скасовується вимога щодо визначення необхідного рівня нормативів достатності капіталу за результатами оцінки стійкості.
Натомість ці результати безпосередньо враховуватимуться під час встановлення підвищених пруденційних нормативів за результатами SREP.
Для банків, які проходитимуть оцінку за всіма трьома етапами, необхідний рівень нормативів достатності капіталу визначатиметься за більшим із двох показників:
- розрахунковим рівнем, отриманим за результатами стрес-тестування;
- загальними вимогами до капіталу (OCR, Overall Capital Requirement), визначеними за результатами SREP.
Крім того, НБУ оптимізував процес оцінки стійкості:
- банки повинні досягти необхідних рівнів достатності капіталу до кінця року, в якому проводилася оцінка стійкості, та підтримувати їх до завершення наступного року, коли за результатами нової оцінки будуть визначені інші необхідні показники;
- лише у випадку, якщо банк не досягне необхідних рівнів достатності капіталу до кінця року або порушить їх у подальшому, він буде зобов'язаний розробити та виконати програму капіталізації чи реструктуризації.
Для врахування європейських підходів змінами також передбачено визначення за результатами оцінки стійкості необхідного рівня коефіцієнта левериджу (LR). Водночас запровадження цієї вимоги відкладено на пізніший термін.
Нагадаємо, 3 липня Нацбанк оновив порядок розрахунку нормативів достатності капіталу для банків і банківських груп, врахувавши ризик розрахунків.
Раніше повідомлялося, що 2 липня НБУ переглянув нормативну базу з управління ризиками та запровадив нові вимоги щодо управління ризиком третіх сторін. Вони стосуються банків, банківських груп, надавачів фінансових платіжних послуг і страхових компаній.
Читайте також: ПУМБ продовжує вдосконалювати процеси у сфері фінансового моніторингу з урахуванням зауважень НБУ
